做一套根据技能剖析的交易系统

所谓技能剖析简略来说就是经过研讨商场自身运动来猜测商场未来价格走势,其根本假定首要包含商场运动自身反映全部信息、价格呈趋势运动、前史会重演等三点。在这三点中,商场运动自身反映全部信息是根底,意味着咱们不必去了解关怀价格运动背面的影响要素,价格运动自身是考量全部要素的成果;价格呈趋势运动是说价格运动就像开动的火车,不是能够当即停下来的,总要一个战胜惯性的进程;前史会重演则是说今日发作的商场行为,明日还会发作,昨日也发作过。

实话实说,依据技能剖析的买卖系统最笃信的不是价格呈趋势运动,或商场运动自身反映全部信息,而是前史会重演。由于前史会重演所以咱们做买卖的时分执着于股票K线形状、趋势线、MACD指标金叉死叉、布林通道上仍是通道下等等。接下来要讲的买卖系统也更多的是由于咱们信任前史会重演。以东方通信为例。

(图一)

(图二)

(图三)

(图四)

(图五)

(图六)

上面六图是从东方通信(复权)在1997年到2007年十年间K线图中截取的比较有代表性的上涨K线走势,咱们发现一旦某一日K线打破接近价格震动区间(由3根及以上K线彼此堆叠构成,当然重合的K线越多越好),并且当日收盘价在震动区间之上,那么假如随后不久(一般不超越4个买卖日)回测这一买卖震动区间,立刻买入,在价格不打破震动区间底部的状况下持有,大概率会盈余。即便偶有亏本,如上面图四图六所示打红×的,只要在价格打破震动区间底部就止损,盈亏相抵,总的来说是盈余的,并且盈余比率很高。

这契合咱们的预期——挣钱,因而咱们能够依据这个计算成果来设置一个买卖结构:“假如价格打破震动区间,且当日收盘价在震动区间价格之上,那么随后不久回测该震动区间,就买入,除非买入后价格打破震动区间底部,不然一向持有到平仓进场。”

这个买卖结构就是买卖系统的初步阶段,由于一个买卖结构是否真实有价值不是计算区间的体现怎么,而是是否能够在计算区间外发挥效能,相同能够盈余。咱们经过比对2007年之后东方通信(复权)的K线走势发现,这一买卖结构彻底适用,能够带来整体的盈余,并且几回买卖的盈余比率还很大,如图下面几图所示:

(图七)

(图八)

(图九)

(图十)

(图十一)

(图十二)

也就是说在2007-2019年中,依据买卖结构进项买卖,东方通信整体是盈余的,且盈余率体现杰出。因而,咱们假定的买卖结构现在能够上升到进场的买卖系统。至于持有到什么时分卖出平仓,咱们能够反向买入买卖系统操作,即鄙人破震动区间底部后上涨不能升破原震动区间底部就卖出平仓或一旦跌破震动区间就平仓离场张望。计算显现,卖出平仓买卖系统能有用确定盈余,虽然有时会呈现亏本。

把进场的买卖系统与进场的买卖系统相结合,就组成了一个完好的买卖系统,然后咱们就能够买卖了!当然,咱们每个人能够依据自己的状况对上面所示的买卖系统进行调整,以习气自己的买卖节奏习气或偏好;也能够把之上所示买卖系统摒弃,自己调查商场行为,评价计算,归纳总结新的买卖结构,进而构成自己的买卖系统,只要能盈余。

声明:以上剖析仅仅自己见地,不构成操作主张;东方通信仅仅举例说明买卖系统构建,也不是引荐。